프랍코리아 닌자트레이더 패키지 스크립

PropKorea VWAP

지표 설명

PropKorea VWAP는 거래량을 반영해 시장 참여자들의 평균 체결가격을 계산하는 거래량 가중 평균가격 지표입니다. 가격이 VWAP 위에 있으면 평균적으로 매수 우위, 아래에 있으면 매도 우위로 해석할 수 있습니다. 밴드는 VWAP에서 가격이 얼마나 멀리 벗어났는지 판단하는 기준으로 활용합니다.

주요 기능

• 세션·주·월·분기·연·10년·100년 단위 VWAP

• HLC3, 종가, 시가, 고가, 저가 등 소스 선택

• 표준편차 또는 퍼센트 방식의 밴드 계산

• 최대 3개 상·하단 밴드와 개별 배수 설정

• 밴드 내부 색 채우기 또는 선만 표시

• 일봉 이상 차트에서 자동 숨김

• VWAP와 밴드의 시각적 오프셋

• 현재 진행 중인 봉에서도 실시간 계산

주요 설정

Anchor Period

VWAP 계산이 새로 시작되는 기준입니다.

• Session: 거래 세션마다 초기화 [가장 일반적입니다]

• Week: 매주 초기화

• Month: 매월 초기화

• Quarter: 분기마다 초기화

• Year: 매년 초기화

Session은 단순 자정이 아니라 차트에 적용된 거래시간 템플릿의 거래일을 기준으로 계산됩니다.

Earnings, Dividends, Splits는 NinjaTrader 선물 데이터에서 TradingView와 같은 기업 이벤트 정보를 받을 수 없으므로 선택해도 안전하게 Session 방식으로 대체됩니다.

Source

VWAP 계산에 사용할 가격입니다. 기본값은 (고가+저가+종가)÷3인 HLC3입니다.

Bands Calculation Mode

• Standard Deviation: 거래량 가중 표준편차를 사용합니다.

• Percentage: VWAP의 일정 비율을 사용합니다. 이때 배수 1.0은 VWAP의 1%입니다.

Fill Bands

끄면 밴드 사이의 색상은 제거되고 상·하단 선만 표시됩니다.

Offset

계산 결과를 봉 단위로 좌우 이동해 표시합니다. 양수는 오른쪽으로 이동하지만 계산 기준 자체는 바뀌지 않습니다.

활용 방법

• 가격이 VWAP 위에서 유지: 매수 우위 가능성

• 가격이 VWAP 아래에서 유지: 매도 우위 가능성

• VWAP 재돌파 또는 지지·저항 전환: 방향 변화 확인

• 1차 밴드: 일반적인 가격 확장 범위

• 2·3차 밴드: 과도한 확장이나 강한 추세 구간 확인

• 주·월 VWAP: 단기 차트에서 더 큰 시간대의 평균가격 확인. VWAP과 밴드 접촉만으로 반전을 단정하지 말고 추세, 거래량, 가격 반응과 함께 확인하는 것이 좋습니다. 데이터 공급자가 거래량을 제공하지 않으면 지표는 잘못된 값을 만드는 대신 표시를 비웁니다.

PropKorea Cumulative Volume Delta [다이버전스 표시 가능]

지표 설명

PropKorea Cumulative Volume Delta는 1틱 체결 데이터를 매수 체결량과 매도 체결량으로 분류하고 그 차이를 누적하여 캔들 형태로 표시하는 지표입니다.

NinjaTrader의 유료 Order Flow+ 기능을 호출하지 않고 자체 1틱 데이터로 계산하므로 Order Flow+ 구독이 필요하지 않습니다.

각 CVD 캔들은 해당 가격 봉이 진행되는 동안의 누적 델타 시가·고가·저가·종가를 나타냅니다.

주요 기능

• BidAsk 또는 UpDownTick 델타 계산

• 차트 전체 또는 세션별 누적

• 최소 체결량 필터

• CVD 캔들 몸통 너비와 꼬리 두께 조절

• 상승·하락·도지·꼬리 색상 설정

• 가격과 CVD의 스윙 다이버전스 자동 감지

• 확정 전 예비 신호와 확정 신호 구분

• 가격 차트에 삼각형 또는 화살표 표시

• 세션 신고가·신저가 미확인 신호 지원

델타 계산 방식

BidAsk

매수 호가에서 체결된 수량은 매수, 매도 호가에서 체결된 수량은 매도로 분류합니다. 일반적으로 매수·매도 공격성을 판단하는 데 적합합니다.

과거 Bid/Ask 정보가 없는 체결은 직전 체결 방향 또는 UpDownTick 방식으로 안전하게 대체합니다.

UpDownTick

직전 체결가보다 높은 가격에서 체결되면 매수, 낮으면 매도로 분류합니다. Bid/Ask 과거 데이터가 부족한 공급자에서도 비교적 일관되게 사용할 수 있습니다.

누적 범위

• Chart: 차트에 불러온 첫 번째 봉부터 계속 누적

• Session: 새로운 거래 세션이 시작될 때 0부터 다시 누적. Chart 방식은 불러오는 과거 봉의 범위가 바뀌면 시작값도 달라질 수 있습니다. 일별 비교가 중요하다면 Session 방식이 편리합니다.

다이버전스 해석

약세 다이버전스

가격은 이전 고점보다 높은 고점을 만들었지만 CVD는 낮은 고점을 만드는 경우입니다. 가격 상승이 매수 체결 압력으로 확인되지 않는 상황으로 해석합니다.

강세 다이버전스

가격은 이전 저점보다 낮은 저점을 만들었지만 CVD는 높은 저점을 만드는 경우입니다. 가격 하락이 매도 체결 압력으로 확인되지 않는 상황으로 해석합니다.

확정 전·확정 신호

• 예비 신호: 반투명 점선과 ‘예비’ 문구로 표시

• 확정 신호: 피벗 확인이 끝나면 실선으로 표시

• 예비 상태에서 조건이 깨지면 신호가 자동으로 사라짐

• 가격 차트에는 강세 신호가 저점 아래, 약세 신호가 고점 위에 표시됨. 마커는 삼각형 또는 화살표로 변경할 수 있습니다.

Pivot Strength

피벗의 왼쪽과 오른쪽에서 확인할 봉의 수입니다.

• 작은 값: 신호가 빠르고 많지만 작은 움직임에도 민감

• 큰 값: 신호가 늦고 적지만 더 큰 스윙을 선별

기본값은 3입니다. 즉, 피벗 오른쪽에 3개의 확인 봉이 필요하므로 확정 신호는 해당 봉들이 완성된 후 표시됩니다. 틱·레인지 차트에서 신호가 지나치게 많다면 값을 높이는 방법이 좋습니다.

추가 필터

• Pivot Lookback: 비교할 이전 피벗을 찾는 최대 범위

• 최소 가격 차이: 가격 피벗 사이에 필요한 최소 틱 차이

• 최소 CVD 차이: 작은 CVD 잡음 신호 제거

• 세션 신고가·신저가 미확인: 가격만 세션 신기록을 만들고 CVD는 신기록을 만들지 못한 상황 감지

• 신호 재표시 간격: 같은 방향의 세션 신호가 너무 자주 반복되는 것을 방지

주의사항

CVD는 데이터 공급자의 1틱 데이터 품질에 영향을 받습니다. 특히 과거 Bid/Ask 정보가 부족하면 다른 CVD 지표와 값이 다를 수 있습니다.

다이버전스는 가격 움직임이 체결 압력으로 확인되는지를 보여주는 보조 정보입니다. 다이버전스 발생만으로 즉시 반전하거나 진입해야 한다는 의미는 아닙니다.

계좌지킴이(PropKorea Guardian)의 사용 목적

계좌지킴이는 프랍펌 계좌를 사람의 실수와 과도한 매매로부터 보호하기 위한 NinjaTrader 리스크 관리 도구입니다. 특히 다계좌·카피트레이딩에서는 한 번의 수량 실수, 반대 포지션, 리버스 주문, 일일 손실 초과가 여러 계좌에 동시에 전달될 수 있습니다.

핵심 목적은 큰 손실, 수익 반납, 오버트레이딩·복수매매, 계약수 초과, 계좌 간 헤징, 미니·마이크로 혼용, 잘못된 리버스 주문 등으로 프랍펌 규정을 위반하거나 계좌를 잃는 위험을 사전에 차단하는 것입니다.

주요 기능

• 일일 손실 제한 — 설정한 하루 최대손실에 도달하면 해당 계좌의 추가 거래를 자동으로 잠급니다.

• 일일 수익 제한 — 목표 수익에 도달하면 거래를 중단시켜 벌어놓은 수익을 다시 반납하는 것을 방지합니다.

• 수익 트레일링 보호 — 일정 수익에 도달한 뒤 최고 수익에서 설정한 금액 이상 반납하면 거래를 차단합니다.

• 일일 거래 횟수 제한 — 설정한 거래 횟수에 도달하면 추가 진입을 막아 오버트레이딩과 복수매매를 방지합니다.

• 최대 계약수 제한 — 계좌별 최대 계약수를 초과하는 주문을 차단하며 미체결 주문까지 포함한 예상 노출을 감시합니다.

• 자동 계좌 잠금 — 리스크 조건에 도달하면 신규·추가·리버스 진입을 차단합니다. 필요에 따라 잠금만 / 미체결 주문 취소 / 전체 청산 방식으로 동작할 수 있습니다.

• 잠금 해제 관리 — 수동 해제 또는 다음 거래일 자동 해제를 사용할 수 있습니다.

• 계좌 간 반대 포지션 감시 — 여러 프랍계좌가 서로 Long/Short 반대 방향을 보유해 의도치 않은 헤징이 발생하는 것을 감시·차단합니다.

• 미니·마이크로 혼용 방지 — NQ/MNQ, ES/MES처럼 동일 기초자산의 미니·마이크로를 반대 방향으로 거래해 헤징으로 판단될 위험을 줄입니다.

• 상관상품·Strict Mode 보호 — 상관관계가 높은 지수상품을 이용한 우회 헤징 등 일부 프랍펌에서 문제가 될 수 있는 거래를 통제합니다.

• 리버싱 방지 — 실수로 기존 포지션을 넘어 반대 방향 포지션까지 만들어 버리는 Reverse 주문을 방지합니다.

• 스캘핑 보호 — 필요 시 최소 보유시간 및 최소 수익 Tick 조건을 적용하여 지나치게 짧은 체결을 반복하는 거래를 관리합니다.

• 카피트레이딩 상태 감시 — 마스터와 팔로워 계좌의 수량 Ratio 및 SYNC 이상을 확인해 카피계좌가 서로 다른 상태로 거래되는 위험을 줄입니다.

• 주문 전 리스크 검사 — Guardian에서 주문을 실행하기 전에 선택 계좌·종목·수량과 각종 보호조건을 먼저 검사합니다.

• 주문 관리 — 시장가·지정가·스톱 계열 주문과 함께 미체결 주문 취소, 선택 종목 청산 등을 한 곳에서 처리합니다.

• 전체 긴급청산(Flatten Everything) — 문제가 발생했을 때 관련 계좌의 포지션과 주문을 한 번에 정리하고 잔여 포지션·주문까지 재확인합니다.

• 시간·마감 관리 — 뉴욕시간, PC시간 및 시장 마감 카운트다운을 표시하여 마감시간을 넘겨 포지션을 보유하는 실수를 줄입니다.

• 상태·오류 모니터링 — 주문·체결 및 오류 상태를 표시하여 실제 주문이 정상적으로 처리됐는지 확인할 수 있습니다.

• Account Dashboard 연동 — 실제 리스크 제한과 잠금은 Guardian이 전담하고, Account Dashboard는 각 계좌의 상태와 Guardian 보호 여부를 모니터링하는 역할로 분리되어 있습니다.

한 문장으로 표현하면 “계좌지킴이는 잘못된 한 번의 클릭이나 감정적인 추가 매매가 프랍펌 계좌 전체를 날리는 것을 막기 위한 최종 안전장치”라고 설명하는 것이 가장 적절합니다.

PropKorea BB/Nadaraya의 사용 목적

PropKorea BB/Nadaraya는 볼린저밴드와 Nadaraya-Watson 회귀를 한 차트에 결합해 현재 가격의 변동성 범위와 보다 부드러운 추세·평균가격 영역을 동시에 확인하기 위한 TradingView 보조지표입니다.

볼린저밴드만 사용할 때 생길 수 있는 단순 상·하단 터치 해석의 한계를 보완하고, 가격이 과도하게 확장된 구간인지, 평균으로 회귀할 가능성이 있는지, 현재 추세가 어느 방향으로 기울어져 있는지를 함께 판단하는 것이 목적입니다.

주요 기능

• 볼린저밴드 표시 — 기준선과 상단·하단 밴드를 표시해 현재 변동성 범위를 직관적으로 확인합니다.

• BB Length 조정 — 볼린저밴드 계산 기간을 변경할 수 있으며 기본값은 20입니다.

• BB Mult 조정 — 표준편차 배수를 변경해 밴드의 폭을 조절할 수 있으며 기본값은 2.0입니다.

• BB 기준선 방식 선택 — 기준 이동평균을 SMA / EMA / SMMA(RMA) / WMA / VWMA 중에서 선택할 수 있습니다.

• Source 선택 — Close 등 원하는 가격 데이터를 계산 기준으로 사용할 수 있습니다.

• Bands Offset — 볼린저밴드를 차트상 좌우로 이동시켜 표시할 수 있습니다.

• Nadaraya-Watson 회귀 표시 — 일반 이동평균보다 가격의 비선형적인 움직임을 부드럽게 추정해 시장의 중심 흐름을 보여줍니다.

• Nadaraya 민감도 조절 — Bandwidth 계열 설정을 통해 가격을 얼마나 부드럽게 추종할지 조절할 수 있습니다.

• 추세 방향 파악 — Nadaraya 곡선의 기울기를 통해 단기적인 상승·하락 흐름을 보다 쉽게 확인할 수 있습니다.

• 과확장 구간 확인 — 가격이 볼린저밴드와 Nadaraya 기준 영역에서 동시에 크게 이탈한 구간을 확인해 추격진입 위험을 판단하는 데 활용할 수 있습니다.

• 평균회귀 판단 보조 — 가격이 외곽으로 확장된 뒤 BB 중심선이나 Nadaraya 회귀선 쪽으로 복귀하는 움직임을 관찰할 수 있습니다.

• 추세와 변동성 동시 확인 — BB는 현재 변동성, Nadaraya는 가격의 중심 흐름을 담당하므로 두 정보를 한 화면에서 비교할 수 있습니다.

실제 활용 개념

이 지표는 “밴드에 닿았으니 무조건 반대로 진입한다”는 식의 신호 지표라기보다는 시장 위치를 판단하는 컨텍스트 지표로 보는 것이 적절합니다.

예를 들어 가격이 상단 BB 밖으로 강하게 확장돼 있더라도 Nadaraya가 강하게 상승 중이라면 단순 과매수로 보고 바로 숏을 잡기보다는 상승 추세가 유지되는 확장 구간으로 볼 수 있습니다. 반대로 Nadaraya의 기울기가 약해지면서 가격까지 외곽 밴드에서 되돌아온다면 평균회귀 가능성을 좀 더 중요하게 볼 수 있습니다.

한 문장으로 정리하면 “볼린저밴드로 가격의 과확장 정도를 보고, Nadaraya로 시장의 중심 방향을 확인해 추세추종과 평균회귀 판단을 동시에 보조하는 지표”입니다.